动态与公告

       为更好地服务市场投资者，满足市场机构对可交换债券的定价需求，中证指数有限公司将于2020年6月29日起调整可交换债券估值方法，并正式通过中证指数数据服务平台（中证FTP）新增发布可交换债券估值文件。发布文件包含：日期、代码、估值价格、估值收益率、期权价值、转股溢价率、纯债溢价率、债底全价、债底净价、债底收益率、债底修正久期、债底凸性、应计利息。其中，公募可交换债券估值价格取估值日收盘价（全价），私募可交换债券估值价格取模型理论价（全价）。

       全量债券估值文件YYYYMMDDbond_valuation.txt中私募可交换债券估值全价、净价、收益率、修正久期、凸性的含义分别为债底全价、债底净价、债底收益率、债底修正久期、债底凸性。

       中证估值授权用户可以通过中证FTP目录：/idxdata/data/bonddata/ebcb_valuation获取新增可交换债券估值文件，文件名为：YYYYMMDDebcb_valuation.txt。可交换债券估值文件说明参见中证指数有限公司网站http://www.csindex.com.cn（“下载中心-技术文档-数据服务”栏目）中《中证指数数据文件服务规范（资讯商专用）》第4.2.14节。

联系方式：

马女士：021-50182732

陈先生：021-50186506

杨先生：021-50186519

附件：1、《中证可交换债券估值方法》

           2、样例文件

中证指数有限公司

2020 年6月10日